3 - الحركة - متوسط - كروس استراتيجية

المتوسطات المتحركة: استراتيجيات 13 بواسطة كيسي ميرفي. محلل كبير تشارتادفيسور يستخدم العديد من المستثمرين المتوسطات المتحركة لأسباب مختلفة. فبعضها يستخدمها كأداة تحليلية أولية، في حين أن البعض الآخر يستخدمها ببساطة كمنشئ ثقة لدعم قراراتها الاستثمارية. في هذا القسم، نقدم جيدا بضعة أنواع مختلفة من الاستراتيجيات - دمجها في أسلوب التداول الخاص بك هو متروك لكم كروسوفرز كروس أوفر هو النوع الأساسي من الإشارة، ويفضل بين العديد من التجار لأنه يزيل كل العاطفة. النوع الأساسي من كروس أوفر هو عندما يتحرك سعر الأصل من جانب واحد من المتوسط ​​المتحرك ويغلق من جهة أخرى. وتستخدم عمليات الانتقال السعرية من قبل التجار لتحديد التحولات في الزخم ويمكن استخدامها كإستراتيجية أساسية للدخول أو الخروج. كما يمكنك أن ترى في الشكل 1، يمكن أن يشير صليب أدنى المتوسط ​​المتحرك إلى بداية الترند الهابط، ومن المرجح أن يستخدم من قبل التجار كإشارة لإغلاق أي مراكز طويلة موجودة. على العكس من ذلك، فإن الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك من الأسفل قد يشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد. ويحدث النوع الثاني من الكروس عندما يمر متوسط ​​قصير الأجل عبر متوسط ​​طويل الأجل. وتستخدم هذه الإشارة من قبل التجار لتحديد هذا الزخم يتحول في اتجاه واحد وأنه من المرجح أن تقترب خطوة قوية. يتم إنشاء إشارة شراء عندما يتجاوز المتوسط ​​قصير المدى المتوسط ​​فوق المدى الطويل، في حين أن إشارة البيع يتم تشغيلها بمتوسط ​​تقصير على المدى القصير دون المتوسط ​​على المدى الطويل. كما ترون من الرسم البياني أدناه، هذه الإشارة هي موضوعية جدا، وهذا هو السبب لها شعبية جدا. الثلاثي كروس و المتوسط ​​المتحرك الشريط يمكن إضافة متوسطات متحركة إضافية إلى المخطط لزيادة صلاحية الإشارة. سيضع العديد من المتداولين المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة خمسة وعشرون يوما و 20 يوما على الرسم البياني وينتظرون حتى يصل المتوسط ​​لمدة خمسة أيام من خلال المتوسطات الأخرى. في انتظار أن يمر المتوسط ​​لمدة 10 أيام فوق المتوسط ​​لمدة 20 يوما غالبا ما يستخدم كتأكيد، وهو تكتيك غالبا ما يقلل من عدد الإشارات الخاطئة. زيادة عدد المتوسطات المتحركة، كما هو موضح في طريقة كروس الثلاثي، هي واحدة من أفضل الطرق لقياس قوة الاتجاه واحتمال استمرار هذا الاتجاه. وهذا ما يطرح السؤال: ماذا سيحدث إذا حافظت على إضافة متوسطات متحركة يقول بعض الناس إنه إذا كان المتوسط ​​المتحرك واحد مفيدا، فيجب أن يكون 10 أو أكثر أفضل. هذا يقودنا إلى تقنية تعرف باسم المتوسط ​​المتحرك الشريط. كما ترون من الرسم البياني أدناه، يتم وضع العديد من المتوسطات المتحركة على نفس الرسم البياني ويتم استخدامها للحكم على قوة الاتجاه الحالي. وعندما تتحرك جميع المتوسطات المتحركة في نفس الاتجاه، يقال أن الاتجاه قوي. ويؤكد العكس عند تجاوز المتوسطات ورأسها في الاتجاه المعاكس. ويتم احتساب الاستجابة للظروف المتغيرة من خلال عدد الفترات الزمنية المستخدمة في المتوسطات المتحركة. وكلما قلت الفترات الزمنية المستخدمة في الحسابات، كان المتوسط ​​أكثر حساسية للتغيرات الطفيفة في الأسعار. يبدأ أحد الشرائط الأكثر شيوعا بمتوسط ​​متحرك لمدة 50 يوما، ويضيف متوسطات في الزيادات لمدة 10 أيام حتى المتوسط ​​النهائي 200. هذا النوع من المتوسط ​​جيد في تحديد الاتجاهات على المدى الطويل. الفلاتر المرشح هو أي تقنية تستخدم في التحليل الفني لزيادة الثقة في تجارة معينة. علی سبیل المثال، قد یختار العدید من المستثمرین الانتظار حتی یصل مستوى الأمان فوق المتوسط ​​المتحرك ویقل عن 10 أعلی من المتوسط ​​قبل تقدیم الطلب. هذا هو محاولة للتأكد من أن كروس صالحة وخفض عدد إشارات كاذبة. الجانب السلبي حول الاعتماد على المرشحات أكثر من اللازم هو أن بعض المكاسب يتم التخلي عنها، ويمكن أن يؤدي إلى الشعور وكأنك قد غاب عن القارب. ستنخفض هذه المشاعر السلبية بمرور الوقت أثناء ضبط المعايير المستخدمة في الفلتر باستمرار. لا توجد قواعد مجموعة أو الأشياء التي تبحث عنها عند تصفية ببساطة أداة إضافية من شأنها أن تسمح لك للاستثمار بثقة. الانتقال المتوسط ​​المغلف استراتيجية أخرى تتضمن استخدام المتوسطات المتحركة يعرف باسم المغلف. تتضمن هذه الإستراتيجية رسم فرقتين حول المتوسط ​​المتحرك، متداخلة بمعدل نسبة معينة. على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، يتم وضع مغلف 5 حول المتوسط ​​المتحرك لمدة 25 يوما. سيشاهد المتداولون هذه النطاقات لمعرفة ما إذا كانوا يعملون كمناطق قوية من الدعم أو المقاومة. لاحظ كيف أن هذه الخطوة غالبا ما يعكس الاتجاه بعد الاقتراب من أحد المستويات. تحرك السعر خارج النطاق يمكن أن يشير إلى فترة من الإرهاق، وسوف يشاهد المتداولون انعكاسا نحو المتوسط ​​الوسطي. متوسط ​​عمليات الانتقال. متوسط ​​متوسط ​​عمليات الانتقال هي طريقة شائعة يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة. يحدث التقاطع عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك الأسرع (أي متوسط ​​متحرك لفترة أقصر) إما عن متوسط ​​متحرك أبطأ (أي متوسط ​​متحرك لفترة أطول) والذي يعتبر تقاطعا صعوديا أو أدنى والذي يعتبر تقاطع هبوطي. يظهر الرسم البياني أدناه لصندوق سامب للتداول في إيداعات الإيداع (سبي) المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يوما والمتوسط ​​المتحرك البسيط ل 200 يوم. غالبا ما ينظر إلى هذا المتوسط ​​المتحرك من قبل المؤسسات المالية الكبيرة كمؤشر طويل المدى لاتجاه السوق : لاحظ كيف أن المتوسط ​​المتحرك البسيط على المدى الطويل لمدة 200 يوم في اتجاه صعودي هذا غالبا ما يفسر على أنه إشارة إلى أن السوق قوي جدا. قد ينظر المتداول في الشراء عندما يقترب المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك المتحرك ل 200 يوم وعلى النقيض من ذلك، قد ينظر المتداول في البيع عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة 50 يوم دون المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. في الرسم البياني أعلاه من سامب 500، فإن كلا من إشارات الشراء المحتملة كانت مربحة للغاية، ولكن إشارة البيع المحتملة المحتملة قد تسببت في خسارة صغيرة. ضع في اعتبارك أن المتوسط ​​المتحرك البسيط المتحرك لمدة 50 يوما والذي يبلغ مدته 200 يوم هو إستراتيجية طويلة الأمد. بالنسبة لأولئك المتداولين الذين يريدون المزيد من التأكيد عند استخدام متوسطات الانتقال المتحرك، يمكن استخدام تقنية كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك 3. مثال على ذلك موضح في الرسم البياني أدناه من أسهم وول مارت (ومت): يمكن تفسير طريقة المتوسط ​​المتحرك البسيط 3 على النحو التالي: أول كروس من أسرع سما (في المثال أعلاه، سما 10 أيام) (سما 20 يوما) بمثابة تحذير من أن الأسعار قد تكون عكس الاتجاه، ولكن عادة لن يقوم المتداول بوضع أمر شراء أو بيع فعلي. بعد ذلك، قد يؤدي التداخل الثاني لأسرع سما (10 أيام) وأبطأ سما (50 يوما) إلى قيام المتداول بشراء أو بيع. هناك العديد من المتغيرات والمنهجيات لاستخدام أسلوب كروس أوفر المتحرك البسيط 3، وبعضها موضح أدناه: قد يكون هناك نهج أكثر تحفظا هو الانتظار حتى المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​(20 يوم) يعبر على المتوسط ​​المتحرك البطيء (50 يوم) ولكن هذا هو أساسا اثنين من تقاطع سما تقنية، وليس تقنية سما ثلاثة. قد ينظر المتداول في تقنية إدارة الأموال لشراء نصف الحجم عندما يعبر سما السريع على أسرع سما التالي ثم يدخل النصف الآخر عندما يعبر سما السريع فوق المتوسط ​​المتحرك البطيء. بدلا من نصفين، شراء أو بيع ثلث موقف عندما يعبر سما السريع على أسرع سما المقبل، وثالث آخر عندما يمر سما السريع على سما بطيئة، والثالث الأخير عندما يعبر ثاني أسرع سما عبر بطيئة سما . A المتوسط ​​المتحرك كروس أوفر الذي يستخدم 8 المتوسطات المتحركة (الأسي) هو المتوسط ​​المتحرك مؤشر الشريط الأسي (انظر: الشريط الأسي). وغالبا ما ينظر إلى المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال التي يقوم بها التجار. في الواقع غالبا ما يتم تضمين عمليات الانتقال في المؤشرات الفنية الأكثر شعبية بما في ذلك مؤشر التقارب المتوسط ​​المتحرك (ماسد) (انظر: ماسد). وتستحق المتوسطات المتحركة الأخرى دراسة متأنية في خطة التداول: المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض إعلامية وترفيهية فقط ولا تشكل مشورة تجارية أو التماس لشراء أو بيع أي مخزون أو خيار أو مستقبل أو سلعة أو منتج فوريكس. والأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي. التداول هو محفوف بالمخاطر بطبيعته. أونلينترادينغكونسيبتس لا تكون مسؤولة عن أي أضرار خاصة أو تبعية الناجمة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام والمواد والمعلومات التي يقدمها هذا الموقع. انظر تنويه كامل. الجزء 5: خارج العينة التوقعات. 8 الجزء 6: القضايا المحتملة. 9 الجزء السابع: أين نذهب من هنا. 10 الجزء الأول: المتوسط ​​المتحرك المزدوج يتحرك مفهوم الانتقال المزدوج المتحرك المتحرك إلى حد ما. احسب متوسطين متحركين لسعر الورقة المالية، أو في هذه الحالة أسعار صرف العملة. وسيكون أحد املتوسطات على املدى القصير) ست () باملقارنة مع املتوسط املتحرك اآلخر (واملدى الطويل اآلخر) لوت (. من الناحية الرياضية، فإن المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل (لتما) سيكون له تباين أقل وسيتحرك في نفس اتجاه المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير ولكن بمعدل مختلف. معدلات الاتجاه المختلفة، يدفع نقاط حيث قيم اثنين من المتوسطات المتحركة قد تساوي و أو عبور بعضها البعض. وتسمى هذه النقاط نقاط كروس. في المتوسط ​​المتحرك المزدوج استراتيجية التداول كروس، هذه عمليات الانتقال هي نقاط قرار لشراء أو بيع العملات. إن ما تعنيه نقاط العبور هذه يعتمد على النهج الذي يتبعه المستثمر في استراتيجيته. هناك نوعان من المدارس الفكرية: التقنية والقيمة. يقترح النهج الفني أنه عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك قصير المدى (ستما) فوق لتما، الذي يمثل إشارة شراء (أو طويلة). (على العكس من ذلك، عندما تتحرك ستما تحت لتما، يشير النهج الفني إلى بيع (أو قصيرة) إشارة.) الحدس وراء هذه الاستراتيجية يمكن تفسيرها من حيث الزخم. في الأساس، مبدأ الزخم ينص على أن السعر الذي يتحرك صعودا (أو هبوطا) خلال الفترة t من المرجح أن يستمر في التحرك صعودا (أو هبوطا) في الفترة t1 ما لم توجد أدلة على عكس ذلك. عندما يتحرك مؤشر ستما فوق لتما، فإن هذا يوفر مؤشرا متخلفا بأن السعر يتحرك صعودا بالنسبة للسعر التاريخي. شراء عالية، بيع أعلى. يوفر نهج القيمة إشارات التداول العكسية إلى النهج الفني. يدعي نهج القيمة أنه عندما يعبر ستما من أسفل إلى أعلى من لتما، أن الاستثمار هو الآن مبالغ فيها، وينبغي أن تباع. على العكس من ذلك عندما تتحرك ستما العملة تحت لتما ثم العملة بأقل من قيمتها يجب أن يتم شراؤها. الحدس وراء نهج القيمة يمكن أن ينظر إليه ببساطة باعتباره نهج العائد المتوسط. شراء منخفضة (قيمة)، بيع عالية (مبالغ فيها). تحاول كلتا الاستراتيجيتين تحقيق نفس الهدف، ولكن تفعل ذلك في معارضة طرق لبعضها البعض. في هذه الورقة، سوف نقوم بتحليل كل من الاستراتيجيات التقنية والقيمة كما هو مطبق على أسعار صرف العملات الأوروبية. يوضح الرسم البياني التالي كيف أن استراتيجية التداول كروس أوفر المزدوجة تنتج إشارات شراء وبيع. لاحظ أن الأرباح والخسائر تحسب بأخذ الفرق بين السعر (وليس قيمة المتوسط ​​المتحرك) عند نقاط الإشارة. لذلك، فإن السعر الفعلي المتداول، مع احتمال كبير لا يساوي القيم المتوسط ​​المتحرك المقابلة. الجزء الثاني: البيانات والمنهجية فيما يلي جدول يلخص البيانات التي استخدمناها لهذا الواجب: ملاحظة حول البرنامج: لم يتمكن ميكروسوفت إكسيل من التعامل مع عدد الملاحظات التي تمكنا من الحصول عليها. ولذلك كان من الضروري استخدام حزمة برامج مختلفة للقيام الحسابات أو كتابة البرامج أنفسنا. قررنا أن C كانت لغة مناسبة للاستخدام. كتبنا كود C للقيام بالوظائف التالية مع البيانات: 1. البيانات نظيفة، بما في ذلك تصفية عطلة نهاية الأسبوع، والعطلات، وفترات قديمة. 2. اختراق المتوسطات المتحركة الطويلة والطويلة الأجل. ا. سلسلة فيبوناتشي المستعملة كنقطة انطلاق على المدى القصير والطويل (الأول 12 5،8،13،21،34،55،89،144،233،377،610،987 تم فحصها، ولا تختلف النتائج عن الأسفل). ب. احسب كل مجموعات من 10 زيادات في الفترة حتى 1000. 1050 230، 740 (وقت التشغيل حوالي 30 دقيقة، 5050 مجموعات ممكنة) 3. حساب نقاط كروس، 4. تحديد كروس أو شراء أو بيع 5. حساب النتائج: (مع وبدون انزلاق 0.0003) ه. متوسط ​​وينلوس f. فترات أقل من الاستثمار الأولي ز. القيمة القصوى للمحفظة h. الحد الأدنى لقيمة المحفظة 6. تحديد المتوسطات المتحركة التي يجب استخدامها في اختبار العينة. 7. أداء من تحليل العينة. 8. قارن في العينة مع خارج العينة. الجزء الثالث: في تحليل نتائج العينة يلخص الجدول التالي نتائج عينة التجربة التي أجريت. فيما يلي ثالثة تحليالت رئيسية من حسابات العينة: يمكن أن توفر استراتيجية كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك أرباحا ثابتة عندما ال يفترض حدوث أي انزلاق. وعلاوة على ذلك، لا يحتاج المرء إلى أن يكون مميزا أو انتقائيا في تحديد معلمات المتوسطات المتحركة على المدىين القصير والطويل لتكون ناجحة. عندما يتم احتساب الانزلاق في حسابات الربح، فإن النتائج تختلف كثيرا عن الاستنتاج أعلاه. في الواقع، أكثر من 65 من تركيبات دماك الممكنة ليست مربحة، وهناك مخاطر سلبية كبيرة توظيف استراتيجية دماك أعمى. وعند مقارنة النهج التقني مقابل القيمة في العينة، من الواضح أن النهج الفني ينفذ نهج القيمة بشكل ملحوظ، كما يتضح من متوسط ​​العائد الكلي. مقارنة 4.0 (التقنية) مع 11.4 (القيمة). ومن المثير للاهتمام إلى حد ما، أن المتوسطات المتوسطة الأجل والطويلة الأجل للمتوسط ​​المتحرك الذي يخلق العوائد الأكثر ربحية تكون مجمعة بشكل أوثق في النهج التقني من نهج القيمة. ويشير ذلك إلى أن النهج التقني يمكن أن يؤخذ من العينة بسهولة أكبر. الجزء 4: اختيار المعلمة لتحليل خارج العينة في هذه المرحلة من العملية وضعنا منهجية اختيار لتحديد ما مجموعة من المعلمات ستما و لتما نوصي للخروج من تحليل العينة. تتبع العملية 4،950 مجموعة من محافظ ستلت للمخرجات المدرجة في الجزء 3. مرتبة حسب الربحية حدد تلك التي لها عوائد gt10 مرتبة حسب القيمة ست معظم القيم ست مربحة مجمعة بين 50-130 (انظر الرسم البياني أدناه) مرتبة حسب قيمة لوت (ستارت إن ذي لوت) قيم لوت الأكثر ربحا مجمعة بين 740-810 (انظر الرسم البياني أدناه) إذا كان من الضروري اختيار مجموعة واحدة من دماك، فإننا نوصي ب 100 (ست) و 770 (لوت) اختيار يرجى ملاحظة أن هذا لا يمثل أفضل أداء واحد من 1746 مجموعات مربحة بدلا من ذلك، أنها تمثل واحدة من أفضل المرشحين على أساس توزيعات وصفها أعلاه. الجزء 5: التنبؤات خارج العينة يلخص الجدول أدناه النتائج التجريبية خارج العينة التي أجريت. من تحليل خارج العينة، اكتشفنا أنه من خلال الاستفادة من عملية اختيار المعلمة جيدا، يبدو أننا نجحنا بالفعل في اختيار مجموعات دماك مربحة. وأظهرت تركيبات خارج العينة تحسنا كبيرا مقارنة بالتركيبات داخل العينة. قارن 89 الربحية (فحص، خارج العينة) مقابل 35 (جميع التركيبات الممكنة، في العينة). أيضا، مقارنة 2.5 معدل العائد (فحص، خارج العينة) مقابل 4.0 معدل العائد (كل المجموعات الممكنة، في العينة). ولعل الأهم من ذلك هو أن النتائج التي تم فحصها خارج العينة أظهرت انحرافا معياريا أقل بكثير ومخاطر سلبية. في الواقع، كانت العودة الأسوأ بين النتائج خارج العينة 2.7 عودة. الجزء 6: القضايا المحتملة هناك أجزاء من تحليلنا يجب تحليلها لتحديد أين قد تكون هناك مخاطر أساسية (أي المخاطر) التي قد لا تكون واضحة بسهولة: 1) البيانات النظيفة والبيانات غير منحازة أمر حيوي لتحليل جيد. وبالنظر إلى الموثوقية في مصدر البيانات، فإننا نشعر بالثقة إلى حد ما من أن البيانات دقيقة حقا ولكن تحليلنا فحص فقط عملة واحدة لمدة 2 سنة. وعلى الرغم من أن نهجنا يتسم بطابع تقني بحت، فإن مجموعة البيانات الوحيدة هذه لا تبرر التعميم عبر العملات الأخرى أو فئات الأصول (مثل العقود الآجلة والأسهم). 2) المنهجية يوجد خط رفيع بين التحسين الجيد واستخراج البيانات. من خلال فحص جميع التركيبات الممكنة من دماك مع المعلمات ستما و لتما بين 10 و 990، فتحنا أنفسنا لإغراء استخراج البيانات لتوليد نتائج مواتية ومع ذلك، من خلال توظيف منهجية تحديد المعلمة جيدا، شعرنا بالثقة اتخاذ مجموعة الموصى بها من قيم المعلمة خارج العينة. وبالنظر إلى أن ما يقرب من 90 من مجموعات دماك المختارة كانت بالفعل مربحة خارج العينة، فمن المستبعد إلى حد ما أن نتمكن من تحقيق هذه النتائج من خلال استخراج البيانات أو منهجية اختيار المعلمة المفرطة. 3) المخاطر بالإضافة إلى أخذ نظرة خاطئة إلى حد ما على الانحراف المعياري للعائد المتوقع والحد الأدنى للعائد الإجمالي، لم نكمل تقييم دقيق للمخاطر المعنية. كما سيهتم المستثمرون بمقاييس مثل السحب الأقصى في أي فترة زمنية. (وستكون هذه المعلومات ذات صلة أيضا بهيكل الحوافز لمديري صناديق التحوط). وباختصار، ينبغي استكشاف دراسة أكثر شمولا للمخاطر. ولعل هذا التحليل يمكن أن يفضي إلى نهج ترشيح لشراء وبيع الإشارات. ونتيجة لذلك، فإننا لن تحتاج إلى اعتماد دائما في (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع) استراتيجية. الجزء السابع: أين نذهب من هنا يتضح من نتائجنا من عينة وتحليل العينة على حد سواء، أنه يجب أن يكون هناك حتى طرق أكثر ذكاء التقاط الأرباح المتاحة مع استراتيجية التداول دماك. التقاط المزيد من الأرباح من خلال استراتيجيات توقيت أفضل يمكننا أن نرى من الرسم البياني دماك (انظر القسم 1) أن الكثير من الأرباح المحتملة تفقد عندما يتم توفير إشارة التداول. ويرجع ذلك إلى أن المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر متخلف ومؤشر للاتجاه لا يعكس سوى حركة السعر السابقة. وكما أظهرنا في تحليلنا ونتائجنا، فإن معظم الأرباح المحتملة تفقد في تلك المرحلة إلى تكاليف التداول (أي أن تحصل عليها المصارف في سوق الصرف الأجنبي). من أجل الحصول على المزيد من الأرباح المتاحة، نوصي بالتحقيق في الأفكار والاستراتيجيات التالية. السعر مقابل سما استراتيجية كروسوفر. نوصي باستكشاف تحليل ل كروس أوفر السعر مقابل سما. وبهذه الطريقة، يتم إزالة واحد من متوسط ​​التأخر المتحرك من التحليل. في الواقع، وهذا يجعل إشارات باسل في الوقت المناسب في الوقت المناسب. وتشمل المشاكل المحتملة مع هذه الاستراتيجية: زيادة المعاملات وبالتالي التكاليف. اتخاذ إجراء بشأن الإشارات السيئة (أي المزيد من الرسوم البيانية). تميل بحوث التحليل الفني إلى اقتراح أن استراتيجيات التداول دماك تفوق استراتيجيات التداول سما. نموذج تتجه مقابل فترات التداول. هناك دورات في البيانات التي تظهر فترات من الزمن حيث الأسعار لديها اختلافات صغيرة جدا حول سعر مماثل أو بعبارة أخرى أنها في فترة التداول. أيضا، هناك فترات حيث تتحرك الأسعار من مجموعة إلى أخرى، أو فترات تتجه. التحقيق في قواعد التداول المختلفة في البرنامج الذي من شأنه أن يساعد على تحديد متى هذه الفترات تبدأ ونهاية يمكن أن تكون قوية جدا. ومن بين النهج الممكنة المؤشرات الفنية التقليدية مثل أدكس (دي و دي)، ومؤشرات التذبذب لفترات التداول (أي مؤشر القوة النسبية، تسي). وبدلا من ذلك، يمكن دراسة نهج إحصائية أكثر تقدما مثل نماذج ماركوف الخفية. قواعد التداول الإضافية: تحليل تغيير المنحدر. ومن الممكن أن يكون تحليل اتجاه المنحدر مفيدا في التقاط بعض الأرباح المفقودة. وفي هذا السيناريو، يمكن أن يحدد الاتجاه المطلق للمنحدر قرار التجارة مع تحليل الميل النسبي للمتوسط ​​المتحرك المزدوج. وعلى الرغم من أن هذا النوع من التحليل متخلف أيضا ويحد من استراتيجية الزخم، فقد يكون هناك بعض القيمة للتحقيق فيما إذا كان النموذج يمكن أن يصبح أكثر قوة من خلال الدمج. قواعد التداول الإضافية: الانحراف المعياري عن لتما. في هذه الاستراتيجية، يمكن اتخاذ قرار الخروج عندما يتحرك السعر الحالي أكبر من الانحراف المعياري المحدد بعيدا عن المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. هذا النوع من قواعد التداول يمكن أن يساعد في تحصيل الأرباح التي من شأنها أن تفقد على خلاف ذلك عندما يعود ارتفاع (أو يعود) قبل أن تتحرك المتوسطات المتحركة مرة أخرى. وتشمل المخاطر المحتملة لهذه الإستراتيجية ما يلي: لا يسمح بركوب موجة الربح من خلال إحداث مخارج مبكرة من الصفقات التي تحقق أرباحا. زيادة تكاليف التداول اختيار فئات الأصول (العملات والأوراق المالية والعقود الآجلة) في تحليلنا، استخدمنا البيانات التي تم توفيرها لنا من قبل البروفيسور كامبل هارفي. ومن المعقول الافتراض بأنه من الممكن إجراء تحليل لتحديد عملات وأوراق مالية أكثر ربحية. بعض الأساليب الممكنة للاختيار تشمل شاشات السمات المختلفة من برك الأوراق المالية والعملات بما في ذلك شاشات أحادية المتغير وثنائي المتغيرات يمكن أن تسفر عن نتائج أكثر ربحية. الانحدارات التنبؤية للخصائص المرغوب فيها بما في ذلك السيولة والتقلب وما إلى ذلك للعملات والأوراق المالية، والعقود الآجلة. تحليل الأحداث الكارثية في أعقاب العديد من الأحداث الكبرى أو الكارثية في السنوات الثلاث الماضية بما في ذلك: أغسطس 1998 (الافتراضي الروسي) مارس 2000 (في سوق الأسهم الأمريكية) 11 سبتمبر 2000 (هجوم إرهابي). على الرغم من أننا أدرجنا اثنين من هذه الأحداث الثلاثة في بياناتنا، فإننا لا نزال نرى أنه ينبغي إجراء تحليل للتخطيط لهذه الأحداث (أي استراتيجيات الخروج)، وأثرها على مواقفنا.